Sistema informático, para determinar y predecir los precios de los instrumentos bursátiles, con base en el modelo matemático de Nelson y Siegel, aplicado al mercado de valores costarricense

Abstract

Analiza, diseña, desarrolla e implementa un sistema informático, para la estimación de una Estructura Temporal de Tasas de Interés (ETTUI), entendiéndose esta como la función que relaciona los tipos de interés libres de riesgo de insolvencia y liquidez con su plazo y permitiendo observar la relación entre tipos de interés a corto y largo plazo, produciendo un conjunto de parámetros, con los cuales determinar y predecir el precio o rendimiento de los instrumentos financieros que se negocian en la Bolsa Nacional de Valores, lo cual permitirá a todos los participantes del mercado de valores costarricense contar con los insumos necesarios para valorar y gestionar sus carteras de inversión.

Analyzes, designs, develops and implements a computer system for the estimation of a Temporary Interest Rate Structure (ETTUI), understanding this as the function that relates the interest rates free of insolvency and liquidity risk with its term and allowing to observe the relationship between short and long-term interest rates, producing a set of parameters, with which to determine and predict the price or performance of financial instruments that are traded on the National Stock Exchange, which will allow all participants in the Costa Rican stock market have the necessary inputs to value and manage their investment portfolios.